周六. 1月 16th, 2021

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本周A股市场先扬后抑,连续两日上涨后又进入两日回调整理期,昨日沪指盘中受权重股拖累急跌,尾盘快速

本周A股市场先上涨后抑制,连续2天上涨后又进入回调整理期,昨天因权重股负担暴跌,尾盘迅速守住2900点关口,每日下跌0.25%,达到2903.64点。排版中,小票一度强劲,最终因上升力不足而回落,创业板指向下降0.4%,两市的上升停止数仍有可能小幅萎缩到40家。上海50指数大行情,50ETF跌至3.0价位,下跌0.6%,其中排名第一的中国平安(601318)下跌近2%。

与投标市场不同,股票期权市场量从23.4%增加到316.7万张,其中加入期权增加到15.4万至161万张,加入期权增加到44.7万至155万张。成交的PCR为0.97,大大高于全额0.76,投资者在人口和订阅期权交易中基本持平。本月交易率降至58%,全部降至62%,即将到期,投资者在下个月的合同中开始了仓库建设交易。

期权保有量持续增长,多孔双方的游戏激烈。昨天从0.7%增加到488.4万张,其中期权储备增加了7.8万至269万张,人口期权储备反而减少了4.5万至218万张。目前,本月头寸为46.1%,比全额48.7%进一步下降。持有仓库PCR值为0.81,用户对收购选项的持有仓库积累正在逐渐增加。

从各行权价格交易分布可以看出,投资者主要集中在3.0平准化选项上进行交易,11月3.0收购选项合同成交量为53万张,收购选项成交量为51.6万张,两者流动性最好。该月的许可价值收购期权均呈现不同程度的减持,并在下月平均价值期权附近大幅增持。

本周实施50ETF期权组合保证金制度的第一周,随着期权卖方资金的释放,抛售力量再次加强,本周期权隐含波动率持续下降。目前,每个月的IV值分别为9.8%、12.3%、13.1%和13.6%,呈现出近乎低、高的“上升期结构”。其中本月IV已经下降10%,总体而言,目前IV处于较低水平,可以考虑多因素。

图为各月份IV日内走势

显示每个月的IV日内的趋势

方向性操作建议是,中长期股市会出现震荡,投资者可以继续以低价出售期权,长期获得期权时间价值。(另一方面,也是成功的)。

(责任编辑:赵鹏)

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